Přeskočit na obsah
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文（繁體）
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Jazyk
Vše
Název
Autor
Téma
Signatura
ISBN/ISSN
Tag
Hledat
Pokročilé
An interior−point stochastic a...
Vytvořit citaci
Zaslat SMS
Poslat e-mailem
Vytisknout
Exportovat záznam
Exportovat do RefWorks
Exportovat do EndNoteWeb
Exportovat do EndNote
Trvalý odkaz
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Další autoři:
Koller, D
Médium:
Kniha
Vydáno:
2008
Jednotky
Popis
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
Autor: Robert C Wilson, a další
Vydáno: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
Autor: Coey, Christopher Daniel Lang
Vydáno: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
Autor: Robert C Wilson, a další
Vydáno: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
Autor: Georghiou, Angelos, a další
Vydáno: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
Autor: Schwab, Christoph., a další
Vydáno: (2013)