Siirry sisältöön
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文（繁體）
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Kieli
Kaikki kentät
Nimeke
Tekijä
Aihe
Hyllypaikka
ISBN/ISSN
Tagi
Hae
Tarkennettu
An interior−point stochastic a...
Sitaatti
Tekstiviesti
Lähetä sähköpostilla
Tulosta
Vie tietue
Vienti: RefWorks
Vienti: EndNoteWeb
Vienti: EndNote
Pysyvä linkki
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Bibliografiset tiedot
Päätekijät:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Muut tekijät:
Koller, D
Aineistotyyppi:
Kirja
Julkaistu:
2008
Saatavuustiedot
Kuvaus
Samankaltaisia teoksia
Henkilökuntanäyttö
Samankaltaisia teoksia
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
Tekijä: Robert C Wilson, et al.
Julkaistu: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
Tekijä: Coey, Christopher Daniel Lang
Julkaistu: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
Tekijä: Robert C Wilson, et al.
Julkaistu: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
Tekijä: Georghiou, Angelos, et al.
Julkaistu: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
Tekijä: Schwab, Christoph., et al.
Julkaistu: (2013)