Агуулга руу алгасах
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Хэл сонгох
Бүх талбарууд
Гарчиг
Зохиогч
Сэдэв
Зохиогчийн тэмдэгт
ISBN/ISSN
Шошго
Хайх
Дэлгэрэнгүй
An interior−point stochastic a...
Үүнийг ишлэх
Үүнийг мессежээр илгээх
Үүнийг цахим шуудангаар илгээх
Хэвлэх
Бүртгэлийг экспортлох
RefWorks руу экспортлох
EndNoteWeb руу экспортлох
EndNote руу экспортлох
Байнгын холбоос
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолчид:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Бусад зохиолчид:
Koller, D
Формат:
Ном
Хэвлэсэн:
2008
Түр хойшлуулсан зүйлс
Тодорхойлолт
Ижил төстэй зүйлс
Ажилтнуудыг харах
Ижил төстэй зүйлс
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
-н: Robert C Wilson, зэрэг
Хэвлэсэн: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
-н: Coey, Christopher Daniel Lang
Хэвлэсэн: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
-н: Robert C Wilson, зэрэг
Хэвлэсэн: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
-н: Georghiou, Angelos, зэрэг
Хэвлэсэн: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
-н: Schwab, Christoph., зэрэг
Хэвлэсэн: (2013)