Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

Outlier detection algorithms are intimately connected with robust statistics that down-weight some observations to zero. We deÖne a number of outlier detection algorithms related to the Huber-skip and the Least Trimmed Squares estimators, including the 1-step Huber skip estimator and the Forward Sea...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
Main Authors:	Johansen, S, Nielsen, B
פורמט:	Journal article
שפה:	English
יצא לאור:	Wiley 2015

פריטים דומים

Rejoinder: asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
מאת: Johansen, S, et al.
יצא לאור: (2016)

Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models: Rejoinder
מאת: Nielsen, B, et al.
יצא לאור: (2016)

Boundedness of M-estimators for linear regression in time series
מאת: Johansen, S, et al.
יצא לאור: (2018)

Detection of outliers in the complex linear regression model
מאת: Hussin, A.G., et al.
יצא לאור: (2013)

Robust model selection and outlier detection in linear regressions
מאת: McCann, Lauren, Ph. D. Massachusetts Institute of Technology
יצא לאור: (2007)

Multiple outliers detection procedures in linear regression
מאת: Adnan, Robiah, et al.
יצא לאור: (2003)

Essays on asymptotics of outlier detection algorithms with applications to economics
מאת: Jiao, X
יצא לאור: (2019)

Outlier estimation and detection in time series model
מאת: Ang, Liyun, et al.
יצא לאור: (2008)

Robust regression and outlier detection /
מאת: 459683 Rouseeuw, Peter J., et al.
יצא לאור: (1987)

Detecting Shocks: Outliers and Breaks in Time Series.
מאת: Atkinson, A, et al.
יצא לאור: (1997)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
מאת: Atkinson, A, et al.
יצא לאור: (1997)

Robust techniques for linear regression with multicollinearity and outliers
מאת: Mohammed, Mohammed Abdulhussein
יצא לאור: (2016)

Outlier evaluation for the bilinear time series model.
מאת: Mohamed, I.B., et al.
יצא לאור: (2008)

Robust estimation and detection of outliers in simultaneous regression model
מאת: Mahdi, Orooba Mohsin
יצא לאור: (2016)

Single-linkage method to detect multiple outliers with different outlier scenarios in circular regression model
מאת: Siti Zanariah, Satari, et al.
יצא לאור: (2018)

The performance of clustering approach with robust mm-estimator for multiple outlier detection in linear regression
מאת: Mohd. Azmi, Nurulhuda Firdaus, et al.
יצא לאור: (2006)

Fixed parameters Support Vector Regression for outlier detection
מאת: Rana, Sohel, et al.
יצא לאור: (2018)

Outlier detection in a circular regression model using COVRATIO statistic
מאת: Mohamed, I., et al.
יצא לאור: (2013)

Detection of outliers in the response and explanatory variables of the simple circular regression model
מאת: Mahmood, Ehab A., et al.
יצא לאור: (2016)

The effect of different distance measures in detecting outliers using clustering-based algorithm for circular regression model
מאת: Nur Faraidah, Muhammad Di, et al.
יצא לאור: (2017)

Regression-based inference in linear time series models with incomplete dynamics
מאת: Wooldridge, Jeffrey M.
יצא לאור: (2011)

Identifying multiple outliers in linear regression : Robust fit and clustering approach
מאת: Adnan, Robiah, et al.
יצא לאור: (2001)

Identifying multiple outliers in linear regression : robust fit and clustering approach /
מאת: 494692 Robiah Adnan, et al.
יצא לאור: (2000)

Detection Of Outliers And Structural Breaks In Structural Time Series Model Using Indicator Saturation Approach
מאת: Rose, Farid Zamani Che
יצא לאור: (2023)

The Multiple Outliers Detection using Agglomerative Hierarchical Methods in Circular Regression Model
מאת: Siti Zanariah, Satari, et al.
יצא לאור: (2017)

Comparative study of clustering-based outliers detection methods in circularcircular regression model
מאת: Siti Zanariah, Satari, et al.
יצא לאור: (2021)

Outlier detection in circular regression model using minimum spanning tree method
מאת: Nur Faraidah, Muhammad Di, et al.
יצא לאור: (2019)

Outlier detection in circular regression model using minimum spanning tree method
מאת: Nur Faraidah, Muhammad Di, et al.
יצא לאור: (2019)

Intelligent techniques for the identification of outliers in financial time series.
מאת: Chiah, Hwee Seong., et al.
יצא לאור: (2008)

Asymptotic analysis of outliers dectection algorithms using a new empirical process result
מאת: Jiao, X
יצא לאור: (2015)

Identifying multiple outliers in linear regression by clustering methodology using MM estimator /
מאת: Nurulhuda Firdaus Mohd. Azmi
יצא לאור: (2001)

Detection of outliers and influential observations in binary logistic regression: An empirical study.
מאת: Sarkar, S.K., et al.
יצא לאור: (2011)

Outlier detection in logistic regression and its application in medical data analysis
מאת: Ahmad, Sanizah, et al.
יצא לאור: (2012)

Detection of outliers in simple circular regression models using the mean circular error statistic
מאת: Mohamed, I., et al.
יצא לאור: (2013)

Robust detection of outliers in both response and explanatory variables of the simple circular regression model
מאת: Rana, Sohel, et al.
יצא לאור: (2016)

Detection of influential observations in spatial regression model based on outliers and bad leverage classification
מאת: Mohammed Baba, Ali, et al.
יצא לאור: (2021)

Comparative study of clustering-based outliers detection methods in circular-circular regression model
מאת: Siti Zanariah, Satari, et al.
יצא לאור: (2021)

Detection of different outlier scenarios in circular regression model using single-linkage method
מאת: N. M. F., Di, et al.
יצא לאור: (2017)

Outlier Detection in GARCH Models.
מאת: Doornik, J, et al.
יצא לאור: (2005)

Outlier detection
מאת: Li, Shukai
יצא לאור: (2013)