The maximum maximum of a martingale with given n marginals

The maximum maximum of a martingale with given n marginals

We obtain bounds on the distribution of the maximum of a continuous martingale with fixed marginals at finitely many intermediate times. The bounds are sharp and attained by a solution to n-marginal Skorokhod embedding problem in Obloj and Spoida (2013). It follows that their embedding maximises the...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Henry-Labordere, P, Obloj, J, Spoida, P, Touzi, N
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	2012

Những quyển sách tương tự

A complete characterization of local martingales which are functions of Brownian motion and its maximum
Bằng: Obloj, J
Được phát hành: (2005)

Martingale Inequalities, Optimal Martingale Transport, and Robust Superhedging*
Bằng: Touzi Nizar
Được phát hành: (2014-09-01)

An iterated Azéma-Yor type embedding for finitely many marginals
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2017)

Geometric martingale Benamou–Brenier transport and geometric Bass martingales
Bằng: Backhoff, J, et al.
Được phát hành: (2025)

Dual attainment for the martingale transport problem
Bằng: Beiglboeck, M, et al.
Được phát hành: (2019)

Computational methods for martingale optimal transport problems
Bằng: Guo, G, et al.
Được phát hành: (2020)

On local martingale and its supremum: harmonic functions and beyond
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2004)

On the Maximum ABS Index of Fixed-Order Trees with a Given Maximum Degree
Bằng: Venkatesan Maitreyi, et al.
Được phát hành: (2024-08-01)

An explicit Skorokhod embedding for the age of Brownian excursions and Azema martingale
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2004)

Time-Homogeneous Diffusions with a Given Marginal at a Random Time
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2009)

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2018)

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2015)

Estimation of the maximum end buffer impact force for a given level of reliability
Bằng: T N Haas, et al.
Được phát hành: (2012-04-01)

The Smallest Harmonic Index of Trees with Given Maximum Degree
Bằng: Rasi Reza, et al.
Được phát hành: (2018-05-01)

Robust pricing and hedging under trading restrictions and the emergence of local martingale models
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Wiener index in graphs given girth, minimum, and maximum degrees
Bằng: Fadekemi J. Osaye, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

On the Maximum and Minimum Sizes of a Graph with Given k-Connectivity
Bằng: Sun Yuefang
Được phát hành: (2017-08-01)

On Maximum Weight of a Bipartite Graph of Given Order and Size
Bằng: Horňák Mirko, et al.
Được phát hành: (2013-03-01)

Maximum margin clustering on evolutionary data
Bằng: Fan, Xuhui, et al.
Được phát hành: (2013)

Recursive Maximum Margin Active Learning
Bằng: Shilin Gu, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

MAXIMUM MARGIN CLUSTERING OF HYPERSPECTRAL DATA
Bằng: S. Niazmardi, et al.
Được phát hành: (2013-09-01)

Wiener index in graphs with given minimum degree and maximum degree
Bằng: Peter Dankelmann, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

Maximum H-index of bipartite network with some given parameters
Bằng: Shahid Zaman, et al.
Được phát hành: (2021-03-01)

Robust pricing and hedging beyond one marginal
Bằng: Spoida, P
Được phát hành: (2014)

A DISTRIBUTION ON TRIPLES WITH MAXIMUM ENTROPY MARGINAL
Bằng: SERGEY NORIN
Được phát hành: (2019-01-01)

Conditioned martingales
Bằng: Perkowski, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Maximum Neighborhood Margin Discriminant Projection for Classification
Bằng: Jianping Gou, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

Maximum Second Zagreb Index Of Trees With Given Roman Domination Number
Bằng: Ayu Ameliatul Ahmad Jamri, et al.
Được phát hành: (2023-03-01)

On maximum signless Laplacian Estrada index of graphs with given parameters II
Bằng: Ramin Nasiri, et al.
Được phát hành: (2018-04-01)

Weight martingale-ergodic and ergodic-martingale theorems
Bằng: Ganiev, Inomjon, et al.
Được phát hành: (2013)

On trees with a given number of segments and their maximum general $ Z $-type index
Bằng: Hicham Saber, et al.
Được phát hành: (2025-01-01)

Martingale transforms in martingale Hardy spaces with variable exponents
Bằng: Tao Ma, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Martingale Transforms between Martingale Hardy-amalgam Spaces
Bằng: Justice Sam Bansah
Được phát hành: (2021-01-01)

On the maximum atom-bond sum-connectivity index of unicyclic graphs with given diameter
Bằng: Zhen Wang, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Quantum Coherent Three-Terminal Thermoelectrics: Maximum Efficiency at Given Power Output
Bằng: Robert S. Whitney
Được phát hành: (2016-05-01)

Improving Adversarial Robustness of CNNs via Maximum Margin
Bằng: Jiaping Wu, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Probability with Martingales /
Bằng: Williams, D. (David), 1938-, author
Được phát hành: (1991)

Maximum Marginal Approach on EEG Signal Preprocessing for Emotion Detection
Bằng: Gen Li, et al.
Được phát hành: (2020-10-01)

Convergence of Locally Square Integrable Martingales to a Continuous Local Martingale
Bằng: Andriy Yurachkivsky
Được phát hành: (2011-01-01)

Fixed-Order Chemical Trees with Given Segments and Their Maximum Multiplicative Sum Zagreb Index
Bằng: Akbar Ali, et al.
Được phát hành: (2024-04-01)