Hoppa till innehåll
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Språk
Alla fält
Titel
Upphovsman
Ämne
Signum
ISBN/ISSN
Tagg
Sök
Avancerad
Inferring the eigenvalues of c...
Hänvisa
Textmeddelande
Skicka per e-post
Skriv ut
Exportera posten
Exportera till: RefWorks
Exportera till: EndNoteWeb
Exportera till: EndNote
Permanent länk
Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän:
Everson, R
,
Roberts, S
Materialtyp:
Journal article
Publicerad:
2000
Beståndsuppgifter
Beskrivning
Liknande verk
Katalogiseringsuppgifter
Beskrivning
Sammanfattning:
Liknande verk
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
av: Zhang, Bo
Publicerad: (2017)
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
av: Bao, Zhigang, et al.
Publicerad: (2015)
Eigenvalues of matrices /
av: 346065 Chatelin, Francoise, et al.
Publicerad: (1993)
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
av: Edelman, Alan, et al.
Publicerad: (2005)
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
av: Shephard, N, et al.
Publicerad: (2012)