Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Κύριοι συγγραφείς: | Everson, R, Roberts, S |
---|---|
Μορφή: | Journal article |
Έκδοση: |
2000
|
Παρόμοια τεκμήρια
Παρόμοια τεκμήρια
-
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
ανά: Zhang, Bo
Έκδοση: (2017) -
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
ανά: Bao, Zhigang, κ.ά.
Έκδοση: (2015) -
Eigenvalues of matrices /
ανά: 346065 Chatelin, Francoise, κ.ά.
Έκδοση: (1993) -
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
ανά: Edelman, Alan, κ.ά.
Έκδοση: (2005) -
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
ανά: Shephard, N, κ.ά.
Έκδοση: (2012)