Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Бібліографічні деталі
Автори:	Everson, R, Roberts, S
Формат:	Journal article
Опубліковано:	2000

Схожі ресурси

Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
за авторством: Zhang, Bo
Опубліковано: (2017)

Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
за авторством: Bao, Zhigang, та інші
Опубліковано: (2015)

Eigenvalues of matrices /
за авторством: 346065 Chatelin, Francoise, та інші
Опубліковано: (1993)

Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
за авторством: Edelman, Alan, та інші
Опубліковано: (2005)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Eigenvalues and Pseudospectra of Rectangular Matrices
за авторством: Wright, T, та інші
Опубліковано: (2001)

Eigenvalues of multipart matrices and their applications
за авторством: Ranjit Mehatari
Опубліковано: (2023-09-01)

Eigenvalues of matrices related to the octonions
за авторством: Serôdio Rogério, та інші
Опубліковано: (2019-01-01)

Duality of reduced density matrices and their eigenvalues
за авторством: Schilling, C, та інші
Опубліковано: (2014)

Trimmed sampling algorithm for the noisy generalized eigenvalue problem
за авторством: Caleb Hicks, та інші
Опубліковано: (2023-04-01)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics for Submatrices of Wigner Random Matrices
за авторством: Lingyun Li, та інші
Опубліковано: (2020-06-01)

On the spectrum of noisy blown-up matrices
за авторством: Fazekas István, та інші
Опубліковано: (2020-04-01)

On the marginal distribution of the eigenvalues of wishart matrices
за авторством: Zanella, Alberto, та інші
Опубліковано: (2011)

AN INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES
за авторством: Limebeer, D
Опубліковано: (1983)

INCLUSION REGION FOR THE EIGENVALUES OF PARTITIONED MATRICES.
за авторством: Limebeer, D
Опубліковано: (1983)

Eigenvalue distributions of beta-Wishart matrices
за авторством: Edelman, Alan, та інші
Опубліковано: (2018)

Eigenvalues and condition numbers of random matrices
за авторством: Edelman, Alan
Опубліковано: (2005)

On eigenvalues and equivalent transformation of trigonometric matrices
за авторством: Lin, Zhiping, та інші
Опубліковано: (2013)

On Schur Forms for Matrices with Simple Eigenvalues
за авторством: Mihail Mihaylov Konstantinov, та інші
Опубліковано: (2024-11-01)

Remarks on extreme eigenvalues of Toeplitz matrices
за авторством: Mohsen Pourahmadi
Опубліковано: (1988-01-01)

Inverses and eigenvalues of diamondalternating sign matrices
за авторством: Catral Minerva, та інші
Опубліковано: (2014-02-01)

Convergence of the largest eigenvalue of normalized sample covariance matrices when p and n both tend to infinity with their ratio converging to zero
за авторством: Chen, B. B., та інші
Опубліковано: (2013)

Application of nuclear data covariance matrices to representativity calculations
за авторством: Grimaldi Federico, та інші
Опубліковано: (2024-01-01)

Bounds for Eigenvalues of Arrowhead Matrices and Their Applications to Hub Matrices and Wireless Communications
за авторством: Bruce W. Suter, та інші
Опубліковано: (2009-01-01)

Covariance Based Spectrum Sensing with Studentized Extreme Eigenvalue
за авторством: Cebrail Çiflikli, та інші
Опубліковано: (2018-01-01)

Fluctuations of eigenvalues for random Toeplitz and related matrices
за авторством: Liu, Dangzheng, та інші
Опубліковано: (2014)

The extreme eigenvalues of two types of random matrices
за авторством: Zhang, Zhixiang
Опубліковано: (2021)

Sensitivity of Eigenvalues to Nonsymmetrical, Dissipative Control Matrices
за авторством: Vernon H. Neubert
Опубліковано: (1993-01-01)

Inverse Eigenvalue Problem of Unitary Hessenberg Matrices
за авторством: Chunhong Wu, та інші
Опубліковано: (2009-01-01)

Symmetric Integer Matrices Having Integer Eigenvalues
за авторством: Lei Cao, та інші
Опубліковано: (2016-01-01)

New bounds for the minimum eigenvalue of M-matrices
за авторством: Wang Feng, та інші
Опубліковано: (2016-01-01)

Numerical construction of structured matrices with given eigenvalues
за авторством: Sutton Brian D.
Опубліковано: (2019-12-01)

On Eigenvalues and Eigenvectors of Perturbed Pairwise Comparison Matrices
за авторством: Pudji Astuti, та інші
Опубліковано: (2013-07-01)

Quantum phase estimation of multiple eigenvalues for small-scale (noisy) experiments
за авторством: Thomas E O’Brien, та інші
Опубліковано: (2019-01-01)

Mathematical principles of remote sensing : making inferences from noisy data /
за авторством: 246229 Milman, Andrew S
Опубліковано: (1999)

Gene regulatory network inference from sparsely sampled noisy data
за авторством: Atte Aalto, та інші
Опубліковано: (2020-07-01)

Inference on a distribution from noisy draws
за авторством: Jochmans, K, та інші
Опубліковано: (2022)

On the eigenvalues and eigenvectors of nonsymmetric saddle point matrices preconditioned by block triangular matrices
за авторством: Pestana, J
Опубліковано: (2013)

Density of Eigenvalues of Random Normal Matrices with an Arbitrary Potential, and of Generalized Normal Matrices
за авторством: Pavel Etingof, та інші
Опубліковано: (2007-03-01)