Anar al contingut
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Idioma
Tots els camps
Títol
Autor
Matèria
Signatura
ISBN/ISSN
Etiqueta
Trobar
Avançada
Inferring the eigenvalues of c...
Citar
Enviar aquest missatge de text
Enviar per correu electrònic aquest
Imprimir
Exportar registre
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Enllaç permanent
Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Dades bibliogràfiques
Autors principals:
Everson, R
,
Roberts, S
Format:
Journal article
Publicat:
2000
Fons
Descripció
Ítems similars
Visualització del personal
Ítems similars
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
per: Zhang, Bo
Publicat: (2017)
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
per: Bao, Zhigang, et al.
Publicat: (2015)
Eigenvalues of matrices /
per: 346065 Chatelin, Francoise, et al.
Publicat: (1993)
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
per: Edelman, Alan, et al.
Publicat: (2005)
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
per: Shephard, N, et al.
Publicat: (2012)