Пропуск в контексте
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Язык
Все поля
Заглавие
Автор
Предмет
Шифр
ISBN/ISSN
Метка
Найти
Расширенный поиск
Inferring the eigenvalues of c...
Цитировать
Отправить по sms
Отправить на Email
Печать
Запись для экспорта
Экспорт в RefWorks
Экспорт в EndNoteWeb
Экспорт в EndNote
Постоянная ссылка
エクスポート完了 —
Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data
Библиографические подробности
Главные авторы:
Everson, R
,
Roberts, S
Формат:
Journal article
Опубликовано:
2000
Фонды
Описание
Схожие документы
Marc-запись
Схожие документы
Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
по: Zhang, Bo
Опубликовано: (2017)
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
по: Bao, Zhigang, и др.
Опубликовано: (2015)
Eigenvalues of matrices /
по: 346065 Chatelin, Francoise, и др.
Опубликовано: (1993)
Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
по: Edelman, Alan, и др.
Опубликовано: (2005)
Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
по: Shephard, N, и др.
Опубликовано: (2012)