Inferring the eigenvalues of covariance matrices from limited, noisy data

Benzer Materyaller

• Central limit theorem for the spiked eigenvalues of separable sample covariance matrices
  Yazar:: Zhang, Bo
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)
• Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
  Yazar:: Bao, Zhigang, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
• Eigenvalues of matrices /
  Yazar:: 346065 Chatelin, Francoise, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)
• Free Probability, Sample Covariance Matrices and Stochastic Eigen-Inference
  Yazar:: Edelman, Alan, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
• Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
  Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)