Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.

Hiển thị phiên bản (1) khác

This paper is concerned with the Bayesian analysis of stochastic volatility (SV) models with leverage. Specifically, the paper shows how the often used Kim et al., [1998. Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models. Review of Economic Studies 65, 361-393] method that...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Omori, Y, Chib, S, Shephard, N, Nakajima, J
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Elsevier 2007

Những quyển sách tương tự

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2004)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (1994)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
Bằng: Elerain, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Markov Chain Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (2014)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Stochastic Volatility.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (2005)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2001)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2004)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
Bằng: Dyer, J
Được phát hành: (2022)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2011)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (1994)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
Bằng: Andrews, Isaiah Smith, et al.
Được phát hành: (2016)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)