Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.

عرض إصدارات أخرى (2)

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Kim, S, Shephard, N, Chib, S
مؤلفون آخرون:	Newbold, P
التنسيق:	Book section
اللغة:	English
منشور في:	Elgar 2003

مواد مشابهة

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (1994)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2004)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
حسب: Elerain, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
حسب: Omar Abbara, وآخرون
منشور في: (2022-12-01)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2002)

Markov Chain Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2002)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (2014)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2002)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
حسب: Fiorentini, G, وآخرون
منشور في: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
حسب: Fiorentini, G, وآخرون
منشور في: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
حسب: Fiorentini, G, وآخرون
منشور في: (2002)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
حسب: Shephard, N
منشور في: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
حسب: Shephard, N
منشور في: (1993)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
حسب: Bos, C, وآخرون
منشور في: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
حسب: Bos, C, وآخرون
منشور في: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
حسب: Bos, C, وآخرون
منشور في: (2004)

Stochastic Volatility.
حسب: Shephard, N
منشور في: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (1994)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2001)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2011)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2008)

Realised power variation and stochastic volatility models
حسب: Barndorff-Nielsen, O, وآخرون
منشور في: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
حسب: Barndorff-Nielsen, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
حسب: Barndorff-Nielsen, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
حسب: Barndorff-Nielsen, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2001)