Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

Näytä muut versiot (4)

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale. X-Classification-JEL:

Bibliografiset tiedot
Päätekijät:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
Aineistotyyppi:	Journal article
Kieli:	English
Julkaistu:	2006

Samankaltaisia teoksia

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (2012)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (2005)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2005)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2007)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (2008)

Power variation and time change
Tekijä: Shephard, N, et al.
Julkaistu: (2006)

Power variation and time change
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2006)

Power Variation and Time Change.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2004)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
Tekijä: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Julkaistu: (2003)