Order determination in general vector autoregressions.

Order determination in general vector autoregressions.

Hiển thị phiên bản (1) khác

In the application of autoregressive models the order of the model is often estimated using either a sequence of likelihood ratio tests or a likelihood based information criterion. The consistency of such procedures has been discussed extensively under the assumption that the characteristic roots of...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nielsen, B
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Nuffield College (University of Oxford) 2001

Những quyển sách tương tự

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2006)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Singular vector autoregressions with deterministic terms: Strong consistency and lag order determination.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2008)

Asymptotic properties of least squares statistics in general vector autoregressive models.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2005)

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2003)

Testing for rational bubbles in a co-explosive vector autoregression.
Bằng: Engsted, T, et al.
Được phát hành: (2010)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2004)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2009)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Generalized linear autoregressions.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1995)

The asymptotic distribution of likelihood ratio test statistics for cointegration in unstable vector autoregressive processes.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2000)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

On properties of the second order generalized autoregressive GAR(2) model with index.
Bằng: Shitan, Mahendran, et al.
Được phát hành: (2009)

Correlograms for non-stationary autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2006)

Correlograms for non-stationary autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2003)

The empirical process of autoregressive residuals
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions
Bằng: Kock, A, et al.
Được phát hành: (2015)

The empirical process of autoregressive residuals.
Bằng: Engler, E, et al.
Được phát hành: (2007)

The empirical process of autoregressive residuals.
Bằng: Engler, E, et al.
Được phát hành: (2009)

Simulating Properties of the Likelihood Ratio Test for a Unit Root in an Explosive Second-Order Autoregression.
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2007)

Simulating properties of the likelihood ratio test for a unit root in an explosive second order autoregression.
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2004)

Variational Bayes for generalized autoregressive models
Bằng: Roberts, S, et al.
Được phát hành: (2002)

A note on the variance of generalized first order autoregressive processes with moving average errors
Bằng: Shitan, Mahendran
Được phát hành: (2008)

Bayesian vector autoregression time series forecasting model
Bằng: Chen, Wen.
Được phát hành: (2008)

Application of vector autoregressive model in multiple time series /
Bằng: Zuharah Jaafar, 1985-, et al.
Được phát hành: (2012)

Second order expansion of t-statistic in autoregressive models
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2011)

Time series properties of the class of generalized first-order autoregressive processes with moving average errors
Bằng: Peiris, Shelton, et al.
Được phát hành: (2009)

Time series properties of the class of generalized first order autoregressive processes with moving average errors
Bằng: Shitan, Mahendran, et al.
Được phát hành: (2011)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
Bằng: Chevillon, G, et al.
Được phát hành: (2019)

Bartlett correction of the unit root test in autoregressive models.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (1995)

The Asymptotic Distribution of Unit Root Tests of Unstable Autoregressive Processes.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

A robust vector autoregressive model for forecasting economic growth in Malaysia
Bằng: Khamis, Azme, et al.
Được phát hành: (2018)

Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (1976)

Multistage mean-variance portfolio selection in cointegrated vector autoregressive systems
Bằng: Rudoy, Melanie Beth
Được phát hành: (2009)

Application of vector autoregressive model in multiple time series [electronic resource] /
Bằng: Zuharah Jaafar, 1985-
Được phát hành: (2012)

Performance of autoregressive order selection criteria: a simulation study
Bằng: Liew, Venus Khim-Sen, et al.
Được phát hành: (2008)

Comparing vector autoregressive (VAR) estimation with combine white noise (CWN) estimation
Bằng: Agboluaje, Ayodele Abraham, et al.
Được phát hành: (2016)

Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model.
Bằng: Ehrmann, M, et al.
Được phát hành: (2001)