Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Indifference Price and Optimal Hedging Performance for Variance Swaps

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ:	Chassenieux, T
Ձևաչափ:	Թեզիս
Հրապարակվել է:	Mathematical Institute;University of Oxford 2009

Նմանատիպ նյութեր

Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
‌: Richard John Brostowicz Junior, և այլն
Հրապարակվել է: (2010-07-01)

Model independent hedging strategies for variance swaps
‌: Hobson, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk
‌: Yang Shen
Հրապարակվել է: (2020-07-01)

Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps
‌: Davis, M, և այլն
Հրապարակվել է: (2010)

Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
‌: Zhang, C
Հրապարակվել է: (2012)

Utility indifference pricing and hedging - Temperature modeling and its significance in the construction of weather derivatives
‌: Anastiasiades, G
Հրապարակվել է: (2009)

Analytical pricing formulas for hybrid variance swaps with regime-switching
‌: Roslan, Teh Raihana Nazirah, և այլն
Հրապարակվել է: (2017)

Analytical Pricing Formulas for Hybrid Variance Swaps with Regime-Switching
‌: Roslan, Teh Raihana Nazirah, և այլն
Հրապարակվել է: (2017)

On pricing variance swaps in discretely-sampled with high volatility model
‌: Youssef El-Khatib, Mariam Zuwaid AlShamsi, Jun Fan
Հրապարակվել է: (2021-06-01)

A stochastic hybrid model for pricing forward-start variance swaps
‌: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Հրապարակվել է: (2017)

A Stochastic Hybrid Model for Pricing Forward-Start Variance Swaps
‌: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Հրապարակվել է: (2017)

Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate
‌: Cao, Jiling, և այլն
Հրապարակվել է: (2016)

Variance Swap Pricing under Markov-Modulated Jump-Diffusion Model
‌: Shican Liu, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-01-01)

On Root's Barriers and Their Applications in Robust Pricing and Hedging of Variance Options
‌: Huang, D
Հրապարակվել է: (2012)

On the pricing of forward-start variance swaps with stochastic volatility and stochastic interest rate
‌: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Հրապարակվել է: (2017)

Pricing of Averaged Variance, Volatility, Covariance and Correlation Swaps with Semi-Markov Volatilities
‌: Anatoliy Swishchuk, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-09-01)

Pricing Variance Swaps under MRG Model with Regime-Switching: Discrete Observations Case
‌: Anqi Zou, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-06-01)

Pricing and Hedging Index Options under Mean-Variance Criteria in Incomplete Markets
‌: Pornnapat Yamphram, և այլն
Հրապարակվել է: (2023-02-01)

Utility indifference pricing with market incompleteness
‌: Monoyios, M
Հրապարակվել է: (2008)

Discounted-likelihood valuation of variance and volatility swaps
‌: Napat Rujeerapaiboon, և այլն
Հրապարակվել է: (2025-01-01)

Pricing variance swaps in a hybrid model of stochastic volatility and interest rate with regime-switching
‌: Cao, Jiling, և այլն
Հրապարակվել է: (2018)

Fair value hedges with swaps: accounting practice under IFRS
‌: V.S. Ambarchian
Հրապարակվել է: (2019-12-01)

Variance minimization and the theory of inflation hedging
‌: Bodie, Zvi.
Հրապարակվել է: (2009)

Mean‐variance hedging with basis risk
‌: Xue, Xiaole, և այլն
Հրապարակվել է: (2021)

Relaxing the Assumptions of Minimum-Variance Hedging
‌: Sergio H. Lence
Հրապարակվել է: (1996-07-01)

Time inconsistent portfolio selection and indifference pricing
‌: Li, S
Հրապարակվել է: (2017)

Mean-variance future hedging for security portfolio
‌: A K Kerimov
Հրապարակվել է: (2014-12-01)

Pseudo linear pricing rule for utility indifference valuation
‌: Henderson, V, և այլն
Հրապարակվել է: (2014)

Cash flow hedges using interest rate swaps: accounting under IFRS
‌: V.S. Ambarchian
Հրապարակվել է: (2020-06-01)

Price Uncertainty and Optimal Hedging in the Agricultural Market
‌: Nicolae ISTUDOR, և այլն
Հրապարակվել է: (2014-06-01)

Variance Swap with Mean Reversion, Multifactor Stochastic Volatility and Jumps
‌: Pun, Chi Seng, և այլն
Հրապարակվել է: (2016)

A Closed-Form Pricing Formula for Log-Return Variance Swaps under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
‌: Chen Mao, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-12-01)

Indifference Pricing in a Basis Risk Model with Stochastic Volatility
‌: Lam, K
Հրապարակվել է: (2011)

Maximizing functionals of the maximum in the Skorokhod embedding problem and an application to variance swaps
‌: Hobson, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2010)

The Use of Mean-Variance for Commodity Futures and Options Hedging Decisions
‌: Philip Garcia, և այլն
Հրապարակվել է: (1994-07-01)

Utility indifference
‌: Armstrong, S
Հրապարակվել է: (2010)

Extreme indifference
‌: Rocío Lorca, և այլն
Հրապարակվել է: (2022-04-01)

Indifference and Complicity
‌: Sylvia De Castro Korgi
Հրապարակվել է: (2014-10-01)

On the pricing and hedging of volatility derivatives
‌: Howison, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

A New Nonparametric Estimate of the Risk-Neutral Density with Applications to Variance Swaps
‌: Liyuan Jiang, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-01-01)