Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Estimating Systems of Dynamic Reduced Form Equations with Vector Autoregressive Errors.

Бібліографічні деталі
Автори:	Hendry, D, Tremayne, A
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	1976

Схожі ресурси

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (1971)

Maximum Likelihood Estimation of Systems of Simultaneous Regression Equations with Errors Generated by a Vector Autoregressive Process: A Correction.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (1974)

The Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (1977)

Maximum-Likelihood Estimation in a Special Integer Autoregressive Model
за авторством: Robert C. Jung, та інші
Опубліковано: (2020-06-01)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2011)

AUTOREG: A Computer Program Library for Dynamic Econometric Models with Autoregressive Errors.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (1980)

A Control Variable Investigation of the Properties of Autoregressive Instrumental Variables Estimators for Dynamic Systems.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (1975)

Diffusion of House Price Dynamics in Tehran: Using Spatial Autoregressive and Vector Error-Correction Models
за авторством: Mahmoud Motavasseli, та інші
Опубліковано: (2010-05-01)

Forecasting poverty in East Java using vector autoregressive method and vector error correction model
за авторством: Sofro A’yunin, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model with Error in Covariates
за авторством: Xiaolei Zhang, та інші
Опубліковано: (2024-05-01)

The Behaviour of Inconsistent Instrumental Variables Estimators in Dynamic Systems with Autocorrelated Errors.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (1979)

Robust Estimation for Semi-Functional Linear Model with Autoregressive Errors
за авторством: Bin Yang, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Comparing vector autoregressive (VAR) estimation with combine white noise (CWN) estimation
за авторством: Agboluaje, Ayodele Abraham, та інші
Опубліковано: (2016)

Parameter Estimation in Spatial Autoregressive Models with Missing Data and Measurement Errors
за авторством: Tengjun Li, та інші
Опубліковано: (2024-05-01)

On estimation of autoregressive conditional duration (ACD) models based on different error distributions
за авторством: Pathmanathan, D., та інші
Опубліковано: (2010)

Saturation in autoregressive models
за авторством: Carlos Santos, та інші
Опубліковано: (2006-12-01)

Closed-Form Expressions to Estimate the Mean and Variance of the Total Vector Error
за авторством: Alessandro Mingotti, та інші
Опубліковано: (2021-07-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
за авторством: Sakshi Khanna, та інші
Опубліковано: (2015-12-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
за авторством: Sakshi Khanna, та інші
Опубліковано: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
за авторством: Sakshi Khanna, та інші
Опубліковано: (2015-10-01)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Capital Structure Decisions of Indian Firms: A Vector Error Correction Model/ Vector Autoregressive Approach
за авторством: Sakshi Khanna, та інші
Опубліковано: (2015-10-01)

Order determination in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2006)

Counterfactual reasoning with vector autoregressive models
за авторством: Kurt Butler, та інші
Опубліковано: (2025-03-01)

VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS USING “R”
за авторством: Ciprian ALEXANDRU, та інші
Опубліковано: (2013-06-01)

The Dynamics of the Monetary Policy Volatility: A Spectrum-vector Autoregressive Approach
за авторством: Reza Moosavi Mohseni, та інші
Опубліковано: (2019-02-01)

Decomposition Least-Squares-Based Iterative Identification Algorithms for Multivariable Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems
за авторством: Lijuan Wan, та інші
Опубліковано: (2019-07-01)

Maximum Likelihood Recursive Identification for the Multivariate Equation-Error Autoregressive Moving Average Systems Using the Data Filtering
за авторством: Lijuan Liu, та інші
Опубліковано: (2019-01-01)

An Experiment on Autoregressive and Threshold Autoregressive Models with Non-Gaussian Error with Application to Realized Volatility
за авторством: Ziyi Zhang, та інші
Опубліковано: (2019-06-01)

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions
за авторством: Kock, A, та інші
Опубліковано: (2015)

Mildly Explosive Autoregression with Strong Mixing Errors
за авторством: Xian Liu, та інші
Опубліковано: (2022-11-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
за авторством: Ion Păvăloiu
Опубліковано: (1992-08-01)

Error estimation in numerical solution of equations and systems of equations
за авторством: Ion Păvăloiu
Опубліковано: (1992-08-01)

MACROECONOMIC FORECASTING USING BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE APPROACH
за авторством: D. Tutberidze, та інші
Опубліковано: (2017-04-01)

Clustering vector autoregressive models: Capturing qualitative differences in within-person dynamics
за авторством: Kirsten Bulteel, та інші
Опубліковано: (2016-10-01)

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2005)

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2003)

Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
за авторством: Søren Johansen, та інші
Опубліковано: (2017-08-01)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2009)

Analysis of the use of vector autoregressions in economic forecasting
за авторством: Svetunkov S.G.
Опубліковано: (2023-01-01)