Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering

Показати інші версії (1)

Discrete-time stochastic volatility (SV) models have generated a considerable literature in financial econometrics. However, carrying out inference for these models is a difficult task and often relies on carefully customized Markov chain Monte Carlo techniques. Our contribution here is twofold. Fir...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Pitt, M, Malik, S, Doucet, A
Формат:	Journal article
Опубліковано:	2014

Схожі ресурси

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (2014)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2003)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
за авторством: Omar Abbara, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2011)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
за авторством: Poyiadjis, G, та інші
Опубліковано: (2006)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2004)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
за авторством: Dyer, J
Опубліковано: (2022)

Inference for Levy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo
за авторством: Jasra, A, та інші
Опубліковано: (2011)

Estimation of Dynamic Panel Data Models with Stochastic Volatility Using Particle Filters
за авторством: Wen Xu
Опубліковано: (2016-10-01)

Optimisation of particle filters using simultaneous perturbation stochastic approximation
за авторством: Chan, T, та інші
Опубліковано: (2003)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
за авторством: 324497 Pawitan, Yudi
Опубліковано: (2001)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Research on Financial Default Model with Stochastic Intensity Using Filtered Likelihood Method
за авторством: Xiangdong Liu, та інші
Опубліковано: (2023-07-01)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Robustness in stochastic filtering and maximum likelihood estimation for SDEs
за авторством: Diehl, J, та інші
Опубліковано: (2014)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
за авторством: Johansen, A, та інші
Опубліковано: (2008)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
за авторством: Andrews, Isaiah Smith, та інші
Опубліковано: (2016)

Discussions on continuous stochastic volatility models
за авторством: Alhagyan, Mohammed, та інші
Опубліковано: (2020)

Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models
за авторством: Pedro Chaim, та інші
Опубліковано: (2024-11-01)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
за авторством: Tadic, VZB, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic properties of recursive particle maximum likelihood estimation
за авторством: Tadic, VZB, та інші
Опубліковано: (2019)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
за авторством: Wenxu Wang, та інші
Опубліковано: (2021-02-01)

Forecasting Return Volatility of the CSI 300 Index Using the Stochastic Volatility Model with Continuous Volatility and Jumps
за авторством: Xu Gong, та інші
Опубліковано: (2014-01-01)

Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter
за авторством: Manabu Asai
Опубліковано: (2023-07-01)

A Estimation of Stochastic Volatility Models Using Optimized Filtering Algorithms
за авторством: Saba Infante, та інші
Опубліковано: (2019-01-01)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Particle filters for graphical models
за авторством: Briers, M, та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic parameterization identification using ensemble Kalman filtering combined with maximum likelihood methods
за авторством: Manuel Pulido, та інші
Опубліковано: (2018-01-01)

A binned likelihood for stochastic models
за авторством: Argüelles, C. A, та інші
Опубліковано: (2021)

A binned likelihood for stochastic models
за авторством: Argüelles, C.A., та інші
Опубліковано: (2022)