Anar al contingut
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Idioma
Tots els camps
Títol
Autor
Matèria
Signatura
ISBN/ISSN
Etiqueta
Trobar
Avançada
Asymptotic Approximations for...
Citar
Enviar aquest missatge de text
Enviar per correu electrònic aquest
Imprimir
Exportar registre
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Enllaç permanent
Asymptotic Approximations for Asian, European, and American Options with Discrete Averaging or Discrete Dividend/Coupon Payments
Dades bibliogràfiques
Autor principal:
Howison, S
Format:
Journal article
Publicat:
2012
Fons
Descripció
Ítems similars
Visualització del personal
Ítems similars
Estimation of the Bid-Ask Prices for the European Discrete Geometric Average and Arithmetic Average Asian Options
per: Xiankang Luo, et al.
Publicat: (2021-01-01)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 2: Bermudan options.
per: Howison, S
Publicat: (2005)
A Matched Asymptotic Expansions Approach to Continuity Corrections for Discretely Sampled Options. Part 2: Bermudan Options
per: Howison, S
Publicat: (2007)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 1: barrier options.
per: Howison, S, et al.
Publicat: (2005)
An Asymptotic Solution for Call Options on Zero-Coupon Bonds
per: Michael J. Tomas, et al.
Publicat: (2021-08-01)