Пропуск в контексте
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Язык
Все поля
Заглавие
Автор
Предмет
Шифр
ISBN/ISSN
Метка
Найти
Расширенный поиск
An interior−point stochastic a...
Цитировать
Отправить по sms
Отправить на Email
Печать
Запись для экспорта
Экспорт в RefWorks
Экспорт в EndNoteWeb
Экспорт в EndNote
Постоянная ссылка
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Библиографические подробности
Главные авторы:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Другие авторы:
Koller, D
Формат:
Опубликовано:
2008
Фонды
Описание
Схожие документы
Marc-запись
Описание
Итог:
Схожие документы
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
по: Robert C Wilson, и др.
Опубликовано: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
по: Coey, Christopher Daniel Lang
Опубликовано: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
по: Robert C Wilson, и др.
Опубликовано: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
по: Georghiou, Angelos, и др.
Опубликовано: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
по: Schwab, Christoph., и др.
Опубликовано: (2013)