Hoppa till innehåll
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Språk
Alla fält
Titel
Upphovsman
Ämne
Signum
ISBN/ISSN
Tagg
Sök
Avancerad
An interior−point stochastic a...
Hänvisa
Textmeddelande
Skicka per e-post
Skriv ut
Exportera posten
Exportera till: RefWorks
Exportera till: EndNoteWeb
Exportera till: EndNote
Permanent länk
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Övriga upphovsmän:
Koller, D
Materialtyp:
Bok
Publicerad:
2008
Beståndsuppgifter
Beskrivning
Liknande verk
Katalogiseringsuppgifter
Beskrivning
Sammanfattning:
Liknande verk
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
av: Robert C Wilson, et al.
Publicerad: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
av: Coey, Christopher Daniel Lang
Publicerad: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
av: Robert C Wilson, et al.
Publicerad: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
av: Georghiou, Angelos, et al.
Publicerad: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
av: Schwab, Christoph., et al.
Publicerad: (2013)