বিষয়বস্তু এড়িয়ে যান
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
ভাষা
সমস্ত ক্ষেত্রসমূহ
আখ্যা
লেখক
বিষয়
ডাক সংখ্যা
আইসবিএন/আইএসএসএন
ট্যাগ
অনুসন্ধান
বিস্তৃত
An interior−point stochastic a...
সাইট করুন
এই পাঠটি
এই ই-মেইলটি
মুদ্রণ
নথি এক্সপোর্ট করুন
এক্সপোর্ট করুন RefWorks
এক্সপোর্ট করুন EndNoteWeb
এক্সপোর্ট করুন EndNote
স্থায়ী লিঙ্ক
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
অন্যান্য লেখক:
Koller, D
বিন্যাস:
গ্রন্থ
প্রকাশিত:
2008
হোল্ডিংস
বিবরন
অনুরূপ উপাদানগুলি
স্টাফেদের বিবরণ দেখুন
বিবরন
সংক্ষিপ্ত:
অনুরূপ উপাদানগুলি
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
অনুযায়ী: Robert C Wilson, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
অনুযায়ী: Coey, Christopher Daniel Lang
প্রকাশিত: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
অনুযায়ী: Robert C Wilson, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
অনুযায়ী: Georghiou, Angelos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
অনুযায়ী: Schwab, Christoph., অন্যান্য
প্রকাশিত: (2013)