Przejdź do treści
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Język
Wszystkie pola
Tytuł
Autor
Hasło przedmiotowe
Sygnatura
ISBN / ISSN
Etykieta
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
An interior−point stochastic a...
Cytować
Wyślij wiadomość
Wyślij emailem
Drukuj
Eksportuj rekord
Eksportuj do RefWorks
Eksportuj do EndNoteWeb
Eksportuj do EndNote
Odnośnik bezpośredni
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Opis bibliograficzny
Główni autorzy:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Kolejni autorzy:
Koller, D
Format:
Książka
Wydane:
2008
Egzemplarz
Opis
Podobne zapisy
Wersja MARC
Opis
Streszczenie:
Podobne zapisy
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
od: Robert C Wilson, i wsp.
Wydane: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
od: Coey, Christopher Daniel Lang
Wydane: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
od: Robert C Wilson, i wsp.
Wydane: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
od: Georghiou, Angelos, i wsp.
Wydane: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
od: Schwab, Christoph., i wsp.
Wydane: (2013)