An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Main Authors: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
מחברים אחרים: | Koller, D |
פורמט: | ספר |
יצא לאור: |
2008
|
פריטים דומים
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
מאת: Robert C Wilson, et al.
יצא לאור: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
מאת: Coey, Christopher Daniel Lang
יצא לאור: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
מאת: Robert C Wilson, et al.
יצא לאור: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
מאת: Georghiou, Angelos, et al.
יצא לאור: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
מאת: Schwab, Christoph., et al.
יצא לאור: (2013)